Sinkronisasi Hasil Analisis

97 sinyal diproses — 0 baru, 97 diperbarui, 0 dilewati.

VWAP Asymmetry Analysis

Professional Smart Money Detection System

AI Powered v2.1

Prinsip Memahami Sinyal Asimetri VWAP (Unified Engine)

Unified Analysis Engine

Sistem ini menggunakan VWAPAnalysisEngine yang sama dengan modul notifikasi Telegram, cronjob, dan analisis real-time lainnya, memastikan konsistensi hasil di semua platform.

Volume Weighted Average Price (VWAP) adalah indikator teknis yang menghitung harga rata-rata tertimbang volume suatu saham selama periode perdagangan tertentu. VWAP memberikan gambaran yang lebih akurat tentang harga "wajar" karena mempertimbangkan volume pada setiap level harga.

Formula VWAP:
VWAP = Σ (Harga × Volume) / Σ Volume

Kegunaan VWAP:

Benchmark Eksekusi: Trader institusional menggunakan VWAP sebagai benchmark untuk mengukur kualitas eksekusi order mereka
Support/Resistance: VWAP sering berfungsi sebagai level support atau resistance dinamis
Trend Confirmation: Harga di atas VWAP mengindikasikan momentum bullish, sebaliknya bearish
Entry/Exit Points: Crossover harga dengan VWAP dapat memberikan sinyal entry atau exit

Institutional Usage

Trader besar (bank, fund manager, institusi) menggunakan VWAP untuk memecah order besar menjadi bagian-bagian kecil agar tidak mengganggu pasar.

Pasar Regular

Jam Trading: 09:00 - 15:50 WIB
Mekanisme: Continuous trading dengan order book terbuka
Transparansi: Semua bid/offer terlihat publik
Partisipan: Retail dan institusional
Spread: Umumnya lebih kecil karena likuiditas tinggi
Price Discovery: Efisien karena transparansi penuh

Pasar Negosiasi

Jam Trading: 09:00 - 16:00 WIB
Mekanisme: Crossing network, eksekusi pada harga tertentu
Transparansi: Terbatas, order tidak terlihat publik
Partisipan: Terutama institusional
Spread: Bisa lebih besar, tergantung negosiasi
Price Discovery: Mengikuti harga referensi pasar regular

Key Insight: Pasar negosiasi memungkinkan trader institusional untuk melakukan transaksi besar tanpa mengungkapkan niat mereka kepada pasar, menghindari market impact yang merugikan.

Asimetri VWAP terjadi ketika VWAP pasar negosiasi berbeda signifikan dengan VWAP pasar regular pada hari yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan perilaku trading antara kedua pasar.

Kriteria Sinyal Asimetri (Unified Engine):

VWAP Premium: VWAP Negosiasi > VWAP Regular
Minimum Premium: ≥ 1.0%
Volume Spike: ≥ 2.0x rata-rata 3 bulan
Konsistensi: Berlaku untuk VWAP harian dan kumulatif
AI Score: Machine learning memberikan probabilitas keberhasilan

AI Enhancement

Machine learning menganalisis 10+ features untuk memberikan scoring probabilitas keberhasilan setiap sinyal.

High 70%+ Med 50-69% Low <50%

Mengapa Asimetri Terjadi?

Information Asymmetry

Pelaku pasar besar memiliki informasi yang belum tersedia publik dan bersedia membayar premium untuk akumulasi cepat.

Stealth Trading

Institusi memilih pasar negosiasi untuk menghindari deteksi dan front-running dari algoritma trading.

Urgency Premium

Ketika institusi perlu mengeksekusi order besar dengan cepat, mereka bersedia membayar premium untuk certainty of execution.

Smart Money + AI Indicator

Sinyal asimetri VWAP yang diperkuat AI adalah cara untuk "mengikuti jejak smart money" dengan confidence score yang terukur - melihat apa yang dilakukan investor institusional yang memiliki resources dan informasi lebih baik.

Keunggulan Strategis:

Early Warning System: Mendeteksi aktivitas institusional sebelum menjadi obvius di pasar regular
AI Confidence Score: Machine learning memberikan probabilitas keberhasilan setiap sinyal
Unified Detection: Konsistensi sinyal di semua platform (web, telegram, email)
Risk-Adjusted Entry: Prioritas sinyal dengan AI score tinggi
Feature Importance: Memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh

AI Enhancement Benefits:

Pattern Recognition: ML mengenali pola kompleks yang sulit dideteksi manual
Multi-factor Analysis: Mempertimbangkan 10+ variabel secara simultan
Historical Learning: Model belajar dari hasil sinyal sebelumnya
Risk Calibration: Scoring membantu position sizing yang tepat
False Signal Reduction: AI memfilter sinyal berkualitas rendah

Target Saham yang Ideal:

Fundamental Kuat: Saham dengan valuasi wajar atau undervalue
AI Score Tinggi: Prioritas sinyal dengan probability >70%
Likuiditas Cukup: Bisa masuk dan keluar tanpa market impact signifikan

Institutional Holdings: Sudah ada interest dari institusi sebelumnya
Volume Consistency: Tidak ada corporate action dalam waktu dekat
Market Cap: Minimum Rp 1 triliun untuk memastikan likuiditas

Enhanced Entry Strategy

Timing: Entry pada H+1 setelah sinyal muncul
AI Priority: Fokus pada sinyal dengan AI score >70%
Position Size:
- AI Score >70%: 3-5% portfolio
- AI Score 50-70%: 1-3% portfolio
- AI Score <50%: Hindari atau maksimal 1%
Price Level: Gunakan limit order pada harga mendekati VWAP regular
Market Condition: Hindari entry saat IHSG turun > 2%

Enhanced Exit Strategy

Stop Loss:
- AI Score >70%: -6% (toleransi lebih tinggi)
- AI Score 50-70%: -5%
- AI Score <50%: -3% (cut loss cepat)
Take Profit: Partial exit pada +5%, +10%, +15%
Trailing Stop: 3% dari peak price
VWAP Reversal: Exit ketika VWAP negosiasi < VWAP regular
AI Reconfirmation: Monitor perubahan scoring harian

AI-Enhanced Risk Management

Portfolio Level:
• Maksimal 30% portfolio untuk strategy ini
• Diversifikasi minimal 8-10 saham
• Maksimal 40% dalam satu sektor
• Weight by AI confidence score

Position Level:
• Rata-rata drawdown: 15.3%
• AI-adjusted holding period
• Dynamic stop loss berdasarkan AI score
• Weekly AI score review

Market Level:
• Kurangi exposure saat bear market
• AI model retrain setiap kuartal
• Monitor feature drift dan model decay
• Backup pada traditional signals

Enhanced Disclaimer

Strategi ini menggunakan machine learning yang berdasarkan data historis dan tidak menjamin hasil di masa depan. AI model dapat mengalami degradasi performance seiring perubahan kondisi pasar. Past performance is not indicative of future results.

Limitasi Strategis:

Data Lag: Sinyal tersedia setelah market close, eksekusi baru H+1
Model Overfitting: AI mungkin terlalu cocok dengan data training
Feature Drift: Karakteristik pasar berubah, model perlu retrain
Regime Change: Efektivitas bisa berubah pada kondisi pasar berbeda
Black Swan Events: AI tidak dapat memprediksi event ekstrim

Risiko AI-Specific:

Model Complexity: Random Forest bisa sulit diinterpretasi
Training Bias: Model bias terhadap kondisi historis tertentu
False Confidence: High AI score tidak menjamin hasil positif
Data Quality: Model sensitif terhadap kualitas input data
Technology Risk: System failure atau model corruption

Enhanced Mitigasi Risiko:

Model Monitoring: Track accuracy dan feature importance secara berkala
Ensemble Approach: Kombinasi multiple models untuk robustness
Graceful Degradation: Fallback ke traditional signals jika AI gagal
Regular Retraining: Update model setiap 3-6 bulan

Cross-Validation: Test model pada multiple time periods
Feature Engineering: Continuous improvement pada input features
Human Oversight: Expert review untuk high-impact decisions
Risk Limits: Hard caps pada AI-driven position sizing

80.4%

Success Rate

13.2%

Avg Max Return

Days to Peak

Total Signals

Kode Saham

Periode

Min Premium (%)

Min Spike (x)

Reset

Machine Learning Insights

Model Performance

55.6%

Accuracy

Limited positive predictions in test set. Model tends toward conservative predictions.

Model trained successfully with 79 samples

Feature Importance

Sector Distribution

Return Trajectory

Historical Signals Analysis

Raw Date	Date	Code	Company	Sector	Price	Premium	Vol Spike	Z-Score	AI Score	AI Pred	Max Return	Exit Return	Exit Days	Exit Condition
2026-04-14	14/04/26	ASSA	Adi Sarana Armada Tb...	K. Transportation & Logistic	Rp 910	1.1%	0.7x	-0.4σ	34%	N/A	1.1%	0.0%	0	none
2026-04-08	08/04/26	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,830	2.0%	1.5x	0.8σ	76%	Positive	5.5%	3.6%	7	VWAP Rev
2026-03-05	05/03/26	ITMG	Indo Tambangraya Meg...	A. Energy	Rp 25,975	2.5%	4.1x	3.2σ	69%	Positive	18.2%	9.0%	4	VWAP Rev
2026-03-02	02/03/26	ITMG	Indo Tambangraya Meg...	A. Energy	Rp 23,500	1.5%	3.6x	5.4σ	68%	Positive	30.6%	10.5%	3	Target 10%
2026-02-13	13/02/26	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,375	2.2%	0.4x	-0.4σ	37%	N/A	9.1%	2.9%	5	VWAP Rev
2026-01-23	23/01/26	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,600	1.1%	0.7x	-0.5σ	32%	N/A	2.8%	0.0%	0	none
2026-01-14	14/01/26	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,165	2.0%	2.9x	2.8σ	67%	Positive	9.9%	4.7%	5	VWAP Rev
2025-12-29	29/12/25	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,200	3.3%	0.5x	-0.8σ	57%	Positive	7.1%	2.5%	7	VWAP Rev
2025-12-23	23/12/25	GGRM	Gudang Garam Tbk.	D. Consumer Non-Cyclicals	Rp 12,825	21.2%	0.1x	-0.7σ	52%	Positive	36.3%	2.9%	6	VWAP Rev
2025-12-10	10/12/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 500	12.3%	0.7x	-0.2σ	64%	Positive	54.0%	4.0%	26	VWAP Rev
2025-12-04	04/12/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 505	10.0%	0.6x	-0.4σ	63%	Positive	42.6%	3.0%	32	VWAP Rev
2025-11-28	28/11/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 505	9.6%	0.4x	-0.6σ	65%	Positive	42.6%	3.0%	38	VWAP Rev
2025-11-24	24/11/25	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,550	2.6%	0.5x	-0.3σ	30%	N/A	-0.3%	-7.7%	60	Time Exp
2025-11-24	24/11/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 515	7.0%	0.7x	-0.3σ	56%	Positive	18.4%	3.9%	51	VWAP Rev
2025-11-20	20/11/25	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 410	3.4%	1.1x	0.1σ	64%	Positive	6.3%	2.4%	14	VWAP Rev
2025-11-19	19/11/25	ITMG	Indo Tambangraya Meg...	A. Energy	Rp 22,150	42.7%	0.5x	-0.8σ	46%	N/A	1.1%	0.0%	0	none
2025-11-18	18/11/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 530	3.5%	1.5x	0.5σ	66%	Positive	2.8%	0.0%	0	none
2025-11-14	14/11/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 540	2.6%	1.8x	0.8σ	71%	Positive	5.6%	2.8%	3	VWAP Rev
2025-11-10	10/11/25	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 510	7.4%	0.5x	-0.5σ	60%	Positive	11.8%	3.9%	3	VWAP Rev
2025-10-31	31/10/25	GGRM	Gudang Garam Tbk.	D. Consumer Non-Cyclicals	Rp 17,300	2.9%	7.3x	4.1σ	65%	Positive	3.0%	2.0%	4	VWAP Rev
2025-10-15	15/10/25	ACES	Aspirasi Hidup Indon...	E. Consumer Cyclicals	Rp 440	1.4%	3.3x	5.0σ	76%	Positive	5.5%	2.3%	13	VWAP Rev
2025-10-15	15/10/25	ASII	Astra International ...	C. Industrials	Rp 5,775	1.6%	2.4x	1.9σ	77%	Positive	19.5%	2.6%	5	VWAP Rev
2025-10-14	14/10/25	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 316	1.3%	2.0x	0.2σ	60%	Positive	10.8%	2.5%	10	VWAP Rev
2025-10-06	06/10/25	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,455	10.3%	1.3x	0.5σ	50%	N/A	1.7%	-10.7%	60	Time Exp
2025-09-30	30/09/25	ITMG	Indo Tambangraya Meg...	A. Energy	Rp 22,875	2.9%	0.6x	-0.6σ	42%	N/A	3.7%	2.7%	30	VWAP Rev
2025-09-01	01/09/25	ASII	Astra International ...	C. Industrials	Rp 5,450	1.0%	1.4x	0.5σ	70%	Positive	23.4%	4.1%	11	VWAP Rev
2025-09-01	01/09/25	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,460	1.3%	1.4x	0.6σ	64%	Positive	7.2%	4.5%	10	VWAP Rev
2025-08-19	19/08/25	ASII	Astra International ...	C. Industrials	Rp 5,525	1.2%	5.8x	7.7σ	74%	Positive	9.5%	4.1%	6	VWAP Rev
2025-07-30	30/07/25	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 384	1.1%	0.7x	-0.3σ	32%	N/A	1.0%	0.0%	0	none
2025-07-29	29/07/25	ASSA	Adi Sarana Armada Tb...	K. Transportation & Logistic	Rp 865	5.2%	4.6x	4.2σ	71%	Positive	16.8%	5.8%	10	VWAP Rev
2025-07-25	25/07/25	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,090	1.9%	0.6x	-0.6σ	51%	Positive	12.5%	2.9%	3	VWAP Rev
2025-07-22	22/07/25	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,605	1.1%	0.7x	-0.3σ	53%	Positive	12.1%	5.3%	15	VWAP Rev
2025-07-08	08/07/25	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,715	6.9%	3.4x	2.5σ	50%	N/A	5.0%	0.0%	0	none
2025-06-18	18/06/25	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 505	3.2%	0.6x	-0.5σ	64%	Positive	15.8%	3.0%	13	VWAP Rev
2025-05-08	08/05/25	BBTN	Bank Tabungan Negara...	G. Financials	Rp 1,160	1.5%	5.8x	7.1σ	78%	Positive	13.8%	5.2%	6	VWAP Rev
2025-05-06	06/05/25	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 392	4.7%	2.3x	1.4σ	68%	Positive	3.6%	2.0%	22	VWAP Rev
2025-04-16	16/04/25	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 424	1.1%	3.2x	1.7σ	75%	Positive	39.2%	3.8%	13	VWAP Rev
2025-04-14	14/04/25	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,830	2.0%	1.0x	0.0σ	35%	N/A	7.1%	-3.8%	60	Time Exp
2025-04-14	14/04/25	BBTN	Bank Tabungan Negara...	G. Financials	Rp 910	11.5%	1.8x	1.4σ	73%	Positive	45.1%	3.8%	3	VWAP Rev
2025-04-08	08/04/25	PANR	Panorama Sentrawisat...	E. Consumer Cyclicals	Rp 815	5.4%	0.1x	-1.1σ	59%	Positive	9.2%	4.3%	17	VWAP Rev
2025-04-08	08/04/25	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,030	2.7%	2.8x	3.0σ	74%	Positive	13.6%	12.9%	6	VWAP Rev
2025-03-27	27/03/25	ACES	Aspirasi Hidup Indon...	E. Consumer Cyclicals	Rp 500	1.5%	2.1x	1.3σ	74%	Positive	22.0%	6.0%	18	VWAP Rev
2025-03-25	25/03/25	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,500	1.5%	1.0x	-0.1σ	59%	Positive	22.0%	3.3%	16	VWAP Rev
2025-03-24	24/03/25	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 3,720	1.8%	2.2x	2.2σ	74%	Positive	23.1%	14.2%	2	Target 10%
2025-03-24	24/03/25	JKON	Jaya Konstruksi Mang...	J. Infrastructures	Rp 67	1.8%	0.9x	-0.1σ	48%	N/A	17.9%	13.4%	2	Target 10%
2025-03-12	12/03/25	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 392	4.0%	1.2x	0.2σ	67%	Positive	44.1%	2.6%	14	VWAP Rev
2025-02-28	28/02/25	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	E. Consumer Cyclicals	Rp 1,945	1.4%	0.9x	-0.1σ	55%	Positive	14.7%	3.3%	3	VWAP Rev
2025-02-26	26/02/25	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,820	2.6%	1.4x	0.3σ	53%	Positive	29.1%	4.4%	14	VWAP Rev
2025-02-25	25/02/25	GGRM	Gudang Garam Tbk.	D. Consumer Non-Cyclicals	Rp 11,175	2.3%	0.8x	-0.2σ	31%	N/A	0.7%	0.0%	0	none
2025-02-19	19/02/25	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 360	2.5%	6.8x	3.8σ	78%	Positive	22.8%	3.9%	5	VWAP Rev
2025-02-05	05/02/25	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,500	2.8%	1.0x	0.0σ	48%	N/A	5.6%	5.6%	13	VWAP Rev
2025-02-03	03/02/25	ASSA	Adi Sarana Armada Tb...	K. Transportation & Logistic	Rp 660	1.8%	0.6x	-0.4σ	32%	N/A	1.5%	0.0%	0	none
2025-01-24	24/01/25	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 925	195.7%	0.3x	-0.9σ	56%	Positive	11.4%	7.0%	24	VWAP Rev
2025-01-24	24/01/25	EKAD	Ekadharma Internatio...	B. Basic Materials	Rp 212	1.2%	0.3x	-0.7σ	44%	N/A	0.9%	-11.3%	60	Time Exp
2025-01-07	07/01/25	ACES	Aspirasi Hidup Indon...	E. Consumer Cyclicals	Rp 735	1.1%	0.7x	-0.3σ	51%	N/A	10.9%	2.0%	8	VWAP Rev
2025-01-03	03/01/25	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 5,800	8.3%	0.6x	-0.9σ	54%	Positive	8.6%	3.4%	17	VWAP Rev
2024-12-30	30/12/24	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,590	2.0%	4.3x	2.7σ	60%	Positive	17.9%	2.8%	4	VWAP Rev
2024-12-24	24/12/24	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,545	1.4%	0.3x	-1.0σ	58%	Positive	11.7%	2.9%	3	VWAP Rev
2024-12-23	23/12/24	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,695	3.8%	7.5x	6.3σ	63%	Positive	10.6%	6.2%	56	VWAP Rev
2024-12-23	23/12/24	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 368	2.2%	1.3x	0.2σ	49%	N/A	6.0%	6.0%	7	VWAP Rev
2024-12-18	18/12/24	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,430	1.0%	1.1x	0.2σ	57%	Positive	10.2%	2.5%	16	VWAP Rev
2024-12-16	16/12/24	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,640	5.6%	1.6x	1.4σ	73%	Positive	5.2%	2.2%	36	VWAP Rev
2024-12-13	13/12/24	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,570	6.7%	6.0x	5.2σ	64%	Positive	12.4%	2.5%	3	VWAP Rev
2024-12-12	12/12/24	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,880	1.4%	0.9x	-0.2σ	26%	N/A	0.0%	-15.0%	60	Time Exp
2024-12-12	12/12/24	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 6,125	2.0%	1.0x	0.1σ	42%	N/A	2.9%	-18.4%	60	Time Exp
2024-12-11	11/12/24	GEMA	Gema Grahasarana Tbk...	E. Consumer Cyclicals	Rp 232	1.9%	1.2x	0.1σ	46%	N/A	25.0%	0.0%	0	none
2024-12-06	06/12/24	ASSA	Adi Sarana Armada Tb...	K. Transportation & Logistic	Rp 715	1.2%	0.4x	-0.6σ	47%	N/A	4.9%	2.1%	3	VWAP Rev
2024-11-06	06/11/24	ACES	Aspirasi Hidup Indon...	E. Consumer Cyclicals	Rp 855	2.7%	1.0x	0.0σ	45%	N/A	0.6%	0.0%	0	none
2024-11-01	01/11/24	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	E. Consumer Cyclicals	Rp 2,480	2.1%	0.2x	-1.3σ	60%	Positive	2.8%	0.0%	0	none
2024-10-16	16/10/24	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	E. Consumer Cyclicals	Rp 2,460	2.3%	3.5x	3.8σ	74%	Positive	6.5%	2.8%	7	VWAP Rev
2024-10-02	02/10/24	ERAL	Sinar Eka Selaras Tb...	E. Consumer Cyclicals	Rp 250	2.1%	1.5x	0.5σ	78%	Positive	28.8%	2.4%	5	VWAP Rev
2024-10-01	01/10/24	ERAL	Sinar Eka Selaras Tb...	E. Consumer Cyclicals	Rp 260	1.3%	0.4x	-0.6σ	56%	Positive	23.8%	2.3%	20	VWAP Rev
2024-09-30	30/09/24	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 6,925	1.2%	1.5x	1.1σ	61%	Positive	5.4%	4.3%	17	VWAP Rev
2024-09-17	17/09/24	BBTN	Bank Tabungan Negara...	G. Financials	Rp 1,445	1.9%	1.2x	0.4σ	64%	Positive	6.9%	5.9%	3	VWAP Rev
2024-09-04	04/09/24	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,240	20.6%	0.5x	-0.6σ	54%	Positive	15.3%	6.0%	14	VWAP Rev
2024-09-02	02/09/24	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 418	1.4%	0.9x	-0.1σ	44%	N/A	8.6%	2.9%	3	VWAP Rev
2024-08-28	28/08/24	MYOH	Samindo Resources Tb...	A. Energy	Rp 1,330	2.0%	0.9x	-0.1σ	33%	N/A	11.7%	0.0%	0	none
2024-08-23	23/08/24	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 7,050	2.0%	0.9x	-0.1σ	41%	N/A	7.1%	2.5%	5	VWAP Rev
2024-08-15	15/08/24	JKON	Jaya Konstruksi Mang...	J. Infrastructures	Rp 95	634.9%	80.6x	65.9σ	66%	Positive	20.0%	6.3%	6	VWAP Rev
2024-08-05	05/08/24	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 6,575	1.3%	1.5x	0.9σ	64%	Positive	14.8%	4.2%	4	VWAP Rev
2024-07-31	31/07/24	BTPS	Bank BTPN Syariah Tb...	G. Financials	Rp 1,140	7.3%	0.5x	-0.5σ	57%	Positive	25.4%	2.6%	13	VWAP Rev
2024-07-19	19/07/24	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,595	1.1%	0.4x	-0.9σ	56%	Positive	6.6%	2.5%	32	VWAP Rev
2024-07-04	04/07/24	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk...	C. Industrials	Rp 400	1.3%	2.1x	1.0σ	68%	Positive	11.0%	2.5%	5	VWAP Rev
2024-06-28	28/06/24	SPMA	Suparma Tbk.	B. Basic Materials	Rp 278	3.6%	1.3x	0.3σ	53%	Positive	10.8%	2.9%	5	VWAP Rev
2024-06-19	19/06/24	BBNI	Bank Negara Indonesi...	G. Financials	Rp 4,300	3.0%	0.9x	-0.2σ	49%	Positive	25.0%	5.6%	5	VWAP Rev
2024-06-14	14/06/24	PANR	Panorama Sentrawisat...	E. Consumer Cyclicals	Rp 398	1.6%	0.0x	-0.5σ	50%	N/A	13.1%	2.0%	32	VWAP Rev
2024-06-11	11/06/24	BBTN	Bank Tabungan Negara...	G. Financials	Rp 1,220	1.2%	0.2x	-1.0σ	59%	Positive	16.0%	2.5%	10	VWAP Rev
2024-05-22	22/05/24	ACES	Ace Hardware Indones...	E. Consumer Cyclicals	Rp 800	1.7%	1.8x	0.9σ	77%	Positive	10.0%	3.1%	7	VWAP Rev
2024-05-15	15/05/24	GGRM	Gudang Garam Tbk.	D. Consumer Non-Cyclicals	Rp 18,700	1.1%	1.5x	0.7σ	57%	Positive	6.1%	3.6%	5	VWAP Rev
2024-05-13	13/05/24	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	E. Consumer Cyclicals	Rp 1,915	4.3%	1.1x	0.2σ	53%	Positive	13.8%	5.0%	3	VWAP Rev
2024-05-13	13/05/24	ERAA	Erajaya Swasembada T...	E. Consumer Cyclicals	Rp 398	2.2%	0.3x	-0.7σ	56%	Positive	6.5%	4.0%	3	VWAP Rev
2024-05-07	07/05/24	SPMA	Suparma Tbk.	B. Basic Materials	Rp 298	100.2%	1.9x	0.8σ	62%	Positive	6.0%	2.7%	20	VWAP Rev
2024-05-06	06/05/24	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	E. Consumer Cyclicals	Rp 2,060	10.3%	0.9x	-0.2σ	57%	Positive	2.9%	1.9%	60	Time Exp
2024-05-03	03/05/24	BMRI	Bank Mandiri (Perser...	G. Financials	Rp 6,150	1.5%	2.4x	2.4σ	72%	Positive	8.1%	2.0%	3	VWAP Rev
2024-05-02	02/05/24	SPMA	Suparma Tbk.	B. Basic Materials	Rp 308	4.2%	5.6x	5.8σ	54%	Positive	2.6%	-9.7%	60	Time Exp
2024-04-30	30/04/24	ELSA	Elnusa Tbk.	A. Energy	Rp 428	1.8%	4.2x	3.5σ	72%	Positive	8.4%	2.3%	13	VWAP Rev
2024-04-25	25/04/24	PGAS	Perusahaan Gas Negar...	A. Energy	Rp 1,320	2.6%	0.9x	-0.2σ	61%	Positive	25.0%	11.4%	5	VWAP Rev

Strategy Performance

80.4%

Success Rate

0.05

Sharpe Ratio

Return Analysis

13.2%

Avg Max Return

15.3%

Avg Drawdown

Timing Analysis

Days to Peak

First Positive

System Status

AI Active Real-time Secure

Data Quality

95% Data Integrity

Powered By

AI & Machine Learning

Pendekatan Analitik Terintegrasi

Solusi Kuantitatif AutoPortofolio

Kombinasi valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal untuk keputusan investasi yang lebih percaya diri.

Modifikasi Formula Graham dengan Pendekatan CIVM

Model CIVM mengembangkan pendekatan Benjamin Graham klasik dengan mempertimbangkan volatilitas dan kebijakan dividen agar tetap relevan terhadap dinamika pasar modern.

Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
Integrasi Graham Number dan formula valuasi yang telah dimodifikasi
Pembobotan otomatis yang mempertimbangkan konsistensi pertumbuhan perusahaan

Eksplorasi Model CIVM Lengkap

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga

Lihat Analisis Z-Score

Panduan Lengkap Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
Eksplorasi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal

Lihat Panduan Teknikal