Kondisi Pasar
Rally Sehat
Fase pasar yang sedang dibaca MarketPulse.
MarketPulse AutoPortofolio
Membaca denyut pasar untuk menentukan cash buffer
MarketPulse membantu AutoPortofolio menjawab pertanyaan sederhana: saat ini lebih baik agresif, netral, atau menahan sebagian dana sebagai cash. Ia tidak menggantikan valuasi saham, tetapi memberi konteks pasar agar pembelian dan cash buffer lebih terkendali.
Status Pasar
Rally Sehat
Regime rally masih bertahan, namun breadth rapuh. Reli berisiko menyempit jika partisipasi belum melebar.
Skor Risiko
50.7
Target Cash
10.0%
Posisi IHSG terhadap CVWAP
Jenuh Jual Ekstrem
-15%
-10%
-5%
0%
+5%
+10%
+15%
-15.4%
IHSG jauh di bawah CVWAP dan terus tertekan. Diskon ekstrem dengan momentum masih negatif — waspada false recovery.
Target cash ini dipakai sebagai pagar kas. Pembelian saham tetap harus lolos fair value,
Z-Score, batas beli maksimal, dan filter risiko lain.
Skor Risiko
50.7
Skala 0-100. Makin tinggi, makin defensif.
Target Cash
10.0%
Cash buffer yang dipakai kalkulasi portofolio.
Market Breadth
Breadth lemah
Tekanan jual dominan dengan partisipasi rendah. Risiko koreksi meningkat.
Arah Keputusan
Jenuh Jual, tetapi Belum Aman
Pasar sudah oversold, tetapi tekanan pasar masih kuat sehingga risiko falling knife tetap tinggi.
Decision Context
Konfirmasi 0
Apa yang sebenarnya dikatakan sinyal pasar?
Lapisan ini tidak mengubah regime atau target cash. Fungsinya menerjemahkan sinyal menjadi konteks keputusan yang mudah diuji.
Kesimpulan Saat Ini
Jenuh Jual, tetapi Belum Aman
Pasar sudah oversold, tetapi tekanan pasar masih kuat sehingga risiko falling knife tetap tinggi.
Ini kondisi yang paling mudah disalahartikan: murah secara relatif belum berarti sudah berbalik.
Tindakan yang disarankan sistem
Jangan menganggap oversold sebagai sinyal beli otomatis. Tunggu stabilisasi breadth/risk atau deploy hanya secara sangat bertahap sesuai guardrail.
Kejenuhan CVWAP
Jenuh Jual Ekstrem
Deviasi -15,36%
• keluar dari jenuh jual 5,36 pp
Breadth
Breadth lemah
ADR 0,94 • MA20 18,5%
Risk
50,7
Zona Moderat • Target cash 10,0%
Konfirmasi yang mendukung kesimpulan
Breadth melemah
Kenaikan atau penurunan tidak didukung partisipasi yang sehat.
Tekanan risiko terkendali
Risk score masih di bawah zona defensif tinggi.
Posisi CVWAP terbaca
Deviasi IHSG terhadap CVWAP -15.36%.
Cara Membaca
Jenuh beli: jangan otomatis jual. Pertanyaan utamanya adalah apakah rally masih sehat atau sudah kehilangan breadth.
Jenuh jual: jangan otomatis beli. Pertanyaan utamanya adalah apakah tekanan masih berlanjut atau sudah muncul tanda stabilisasi.
Keputusan akhir: target cash mengatur kapasitas, sedangkan fair value, margin of safety, max buy price, dan filter saham menentukan apakah saham tertentu layak dibeli.
Transparansi Model
ML membantu membaca risiko; aturan investasi tetap memegang kendali
Model belajar dari data historis dan dapat keliru. Karena itu seluruh sinyal di bawah dibatasi, diawasi, dan tidak menjadi perintah beli atau jual otomatis.
Apa itu Machine Learning?
Bayangkan seorang murid yang belajar dari ribuan contoh. Alih-alih diberi rumus baku (“kalau A maka B”), ia diberi arsip data historis pasar — “dulu kondisinya begini, lalu hasilnya begitu” — dan ia belajar sendiri mengenali pola yang berulang.
Itulah Machine Learning (ML): komputer yang belajar pola dari data, bukan diberi aturan kaku satu per satu. Semakin banyak contoh yang dipelajari, semakin tajam instingnya — tapi ia tetap murid: bisa salah saat kondisi pasar berubah drastis dari yang pernah ia lihat.
Apa manfaatnya di MarketPulse?
- Membaca yang sulit dilihat manual: pasar membentuk ribuan kombinasi sinyal. ML menyaring pola yang berarti dari sekian banyak kombinasi itu.
- Cepat dan konsisten: tiap hari, model membaca data terbaru dengan standar yang sama — tidak lelah, tidak panik, tidak euforia.
- Peringatan dini: ML menaikkan level kewaspadaan saat pola historis yang berisiko muncul, jauh sebelum jadi berita.
- Tetap sebagai penasihat: hasil ML hanya memperhalus indikator. Aturan investasi (fair value, cash target, gate risiko) tetap yang memutuskan aksi.
Metode 1
Random Forest
Seperti meminta pendapat 200 analyst independen lalu mengambil suara mayoritas. Satu analyst bisa salah; dua ratus sekaligus lebih jarang keliru. Dipakai untuk membaca risiko drawdown IHSG dan kualitas pola transaksi VWAP.
Metode 2
Decision Tree (Pohon Keputusan)
Rangkaian pertanyaan ya-tidak bertingkat — seperti bagan alir pemeriksaan dokter — yang melatih setiap cabang jawaban dari data historis. Dipakai untuk memperkirakan probabilitas distress perusahaan.
Metode 3
Normalisasi & Validasi
Semua data distandarkan ke skala yang sama agar adil dibandingkan, lalu model diuji pada data yang belum pernah ia lihat — seperti ujian dengan soal baru, bukan contekan latihan.
Empat sinyal ML yang dipakai sistem
MarketPulse: risiko drawdown IHSG
Classifier memperkirakan peluang drawdown IHSG besar dalam horizon sekitar 63 hari dari sinyal pasar. Hasilnya hanya menambah kehati-hatian pada risk score dan cash buffer; ia tidak memaksa penjualan.
VWAP Asymmetry: kualitas pola transaksi
Model membaca premium VWAP, lonjakan volume, dan momentum untuk memberi konteks pada pola transaksi. Skor hanya membantu mengurutkan sinyal untuk ditelaah bersama valuasi, likuiditas, dan risiko.
Z-Score: peringatan distress tambahan
Kalibrasi ML dapat memperkaya probabilitas distress. Namun status Z-Score dan gate tetap ditentukan threshold sektor serta hysteresis; overlay peringatan ini default-nya nonaktif.
Keandalan Valuasi: konsistensi metode
Jika hasil metode valuasi terlalu berjauhan, model mengecilkan ukuran alokasi secara bertahap. Fair value, confidence final, dan keputusan buy/hold/sell tidak diubah oleh sinyal ini.
Apa itu MarketPulse?
MarketPulse adalah modul pembaca kondisi pasar di AutoPortofolio. Bayangkan ia seperti radar cuaca untuk pasar saham: bukan menentukan saham mana yang murah, tetapi membantu menilai apakah cuaca pasar sedang mendukung untuk membeli, perlu lebih selektif, atau sebaiknya menyediakan cash lebih besar.
Bukan alat tebak harga
MarketPulse membaca kondisi pasar secara luas. Valuasi saham tetap ditentukan oleh mesin fair value, Z-Score, margin of safety, dan batas beli.
Mengatur cash buffer
Saat pasar sehat, cash bisa lebih tipis. Saat pasar rapuh, sistem menaikkan kebutuhan cash agar portofolio punya ruang aman.
Bertahap, bukan panik
Guardrail membatasi perubahan cash per siklus supaya AutoPortofolio tidak terlalu reaktif terhadap noise harian.
Bagaimana MarketPulse masuk ke AutoPortofolio?
1
MarketPulse menentukan target cash buffer portofolio.
2
Kalkulasi saham tetap memakai fair value, Z-Score, max buy price, dan filter risiko.
3
Pembelian hanya memakai cash di atas target buffer.
4
Penjualan untuk cash buffer dipilih bertahap dan tetap melewati guardrail sistem.
Prinsipnya sederhana: MarketPulse mengatur kapasitas cash, sedangkan mesin valuasi menentukan
kelayakan saham. Keduanya bekerja bersama agar portofolio tidak hanya memilih saham baik,
tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.
Sinyal yang dibaca
Market Breadth
Indikator utama: melihat seberapa banyak saham ikut mendukung arah pasar.
Rally dan Momentum
Membaca apakah kenaikan pasar masih wajar atau sudah terlalu curam.
Volatilitas dan Penurunan
Mendeteksi tekanan pasar saat penurunan mulai cepat atau terlalu dalam.
CVWAP dan Arus Asing
Sinyal tambahan untuk membaca posisi pasar dan partisipasi investor asing.
Peningkatan
Agar lebih responsif dan terukur
Soft floor breadth sudah aktif sebagai pagar kecil. Backtest dan pemisahan sinyal defensif tetap menjadi pengembangan berikutnya sebelum rumus dibuat lebih agresif.
Soft floor aktif
Saat Rally Sehat mulai menyempit, sistem tetap menahan cash kecil agar tidak terlalu agresif.
Akurasi lebih baik
Backtest target cash terhadap baseline sederhana: full equity, cash tetap, dan MarketPulse saat ini.
Kontrol risiko
Pisahkan sinyal defensif jangka pendek dari sinyal strategis agar crash cepat terbaca tanpa membuat sistem mudah whipsaw.
Keputusan Portofolio
Apa arti MarketPulse untuk cash dan pembelian?
Bagian ini hanya menampilkan informasi yang langsung berguna untuk keputusan.
Rekomendasi Saat Ini
HOLD
Target cash 10.0%
Menggunakan state MarketPulse tersimpan dengan aturan target cash terbaru.
Soft floor aktif: breadth mulai menyempit, sehingga sistem menahan cash minimal
10.0%
walaupun fase pasar belum berubah menjadi defensif.
Pagar Pengaman Cash
- Perubahan cash maksimal: ±5.0% per siklus
- Minimum masa tahan: 1 hari
- Jeda setelah crash: 1 hari
- Batas cash minimum: 0.0%
- Batas cash maksimum: 40.0%
- Soft floor breadth rapuh: 5.0% - 10.0%
Saat pasar pulih setelah fase berat, deployment cash dilakukan bertahap.
Status sekarang: HOLD
dengan sinyal terpenuhi 0/2.
Informasi Tambahan
Arus Asing sebagai Konfirmasi
Arus asing membantu membaca minat investor luar negeri, tetapi tidak menjadi sinyal utama. Market Breadth tetap lebih penting karena melihat pasar secara keseluruhan.
Arah Arus Asing
Bearish Strong
Arus bersih: -1.086.277.230.600
Sebaran Arus Masuk
32.5%
Saham yang mendapat arus masuk
Perubahan Arus
3,955,987,567.4M
Semakin tinggi, semakin tidak stabil
Pola yang Sering Muncul
Neutral
Ringkasan perilaku harga dan arus
Riwayat Sinyal
IHSG, Market Breadth, dan Arus Asing
Gunakan zoom/pan untuk melihat fase reli, koreksi, dan dukungan pasar secara menyeluruh.
Sumbu waktu tidak-linear: ~90 hari terakhir ditampilkan detail per hari, data menengah diringkas per minggu, dan data lampau per bulan (tanggal melompat-lompat). Rentang di atas menentukan seberapa jauh ke belakang data ditampilkan.
IHSG Composite
Pergerakan IHSG dan posisi relatif terhadap harga rata-rata berbobot.
Ringkasan Cepat
Coverage Data
100.0%
Gunakan hover untuk melihat nilai IHSG per tanggal.
CVWAP Rolling 1Y
-15.36%
CVWAP Anchored
-12.67%
Makna chart: IHSG (biru) dibandingkan CVWAP Rolling 1Y (ungu putus-putus) untuk respons gejolak terbaru,
dan CVWAP Anchored (hijau) untuk fair value jangka panjang. Gunakan rolling untuk aksi taktis, anchored untuk validasi konteks besar.
Market Breadth Indikator Utama
Indikator utama untuk semua investor. Mengukur kesehatan pasar keseluruhan. Data diperbarui dari ringkasan MarketPulse.
2021-10-02 → 2026-10-02
Update 2026-10-02
ADR
%Above MA20
Ringkasan Cepat
ADR Terakhir
0.94
%Above MA20
18.5%
Gunakan hover untuk melihat nilai detail pada garis chart.
Makna chart: mengukur seberapa banyak saham ikut naik.
ADR (Advance-Decline Ratio) menunjukkan perbandingan saham naik vs turun.
%Above MA20 menunjukkan berapa banyak saham di atas tren rata-rata 20 hari.
Semakin tinggi nilainya, semakin sehat dan merata partisipasi pasar.
Nilai seperti 0.18 adalah ADR aktual hari itu, sedangkan angka 1.5+ adalah
ambang interpretasi breadth kuat (bukan metrik ADR lain).
Mengapa ini penting? Market Breadth berlaku untuk semua investor (lokal, asing, ritel, institusi).
Berbeda dengan arus asing yang hanya mengukur satu segmen pasar.
Breadth lemah
ADR 0.94 • %Above MA20 18.5%
Tekanan jual dominan dengan partisipasi rendah. Risiko koreksi meningkat.
Riwayat Arus Asing Informasi Tambahan
Informasi tambahan tentang partisipasi investor asing. Hanya mengukur satu segmen pasar. Bar menunjukkan arus harian, garis menunjukkan akumulasi dan sebaran arus.
Makna chart: bar hijau/merah menunjukkan arus beli/jual asing per hari.
Garis biru menunjukkan akumulasi arus sepanjang periode, sedangkan garis oranye menunjukkan persentase saham yang mendapat inflow asing.
Kombinasi ketiganya membantu melihat apakah minat asing tersebar merata atau hanya terkonsentrasi pada saham tertentu.
Arus masuk asing
Arus keluar asing
Akumulasi arus
Sebaran arus
Sebaran Arus Asing Tambahan
Mengukur apakah dana asing masuk ke banyak saham atau hanya terkonsentrasi pada sedikit saham.
Makna chart: semakin tinggi persentase, semakin luas partisipasi investor asing.
Zona hijau berarti banyak saham mendapat inflow asing, zona merah menandakan partisipasi asing sempit (hanya beberapa saham).
Pola Harga dan Arus Asing
Ringkasan apakah pergerakan harga lebih sering sejalan dengan aksi beli/jual asing.
Makna chart: menunjukkan pola paling sering muncul saat asing membeli atau menjual.
Ini membantu memahami apakah kenaikan harga terjadi bersama masuknya dana asing atau tidak.
Kurs USD/IDR & Dampak ke Pasar
Pergerakan kurs mempengaruhi arus modal asing. Pelemahan IDR meningkatkan risiko capital outflow.
Kurs Saat Ini
Rp 17.857
Perubahan 5 Hari
0.00%
Perubahan 20 Hari
+ 1.36%
Tren Kurs
Sedikit Melemah
Makna chart: garis menunjukkan pergerakan kurs USD/IDR dari waktu ke waktu.
Kurs naik = IDR melemah (risiko capital outflow meningkat). Kurs turun = IDR menguat (risiko berkurang).
Skor Risiko Kurs (0-100)
Skor di atas 60 = risiko tinggi (IDR melemah tajam). Di bawah 40 = risiko rendah.
Volatilitas Kurs 20 Hari
-
Volatilitas tinggi menandakan ketidakpastian nilai tukar.
Ringkasan Implikasi Investor
Arus Asing:
Ringkasan Arus Asing:
Ringkasan memakai data MarketPulse yang sudah tersimpan agar halaman tetap cepat dibuka.
Dampak untuk Investor Lokal:
Gunakan Sebagai Konfirmasi:
Arus asing membantu membaca tekanan pasar, tetapi keputusan utama tetap mengikuti breadth, valuasi, dan risiko portofolio.
Riwayat MarketPulse
Perjalanan Skor Risiko, Fase Pasar, dan Target Cash
Melihat bagaimana risiko pasar mengubah kebutuhan cash buffer dari waktu ke waktu.
58.4
Rata-rata Skor Risiko
14.7%
Rata-rata Target Cash
377
Perubahan Fase
1,251
Hari Data
Sebaran Fase Pasar
Rally Sehat (631 hari)
Rally Rapuh (368 hari)
Crash (168 hari)
Transisi (73 hari)
Normal (11 hari)
Panduan Fase Pasar & Target Cash
Memahami kapan sistem menipiskan cash dan kapan cash perlu diperbesar.
| Fase Pasar | Skor Risiko | Target Cash | Kondisi Pasar |
|---|---|---|---|
| Normal | 0 - 30 | 0% + buffer minimum | Pasar normal, struktur sehat. Tidak ada tekanan signifikan pada breadth atau volatilitas. |
| Rally Sehat | 31 - 55 | 0% + buffer minimum | Reli dengan partisipasi luas. Breadth kuat, banyak saham ikut naik secara merata. |
| Rally Rapuh | 56 - 75 | 20% - 35% naik bertahap | Reli curam dengan breadth melemah. Kenaikan tidak merata, perlu waspada terhadap koreksi. |
| Crash | 76 - 100 | 35% - 40% mode bertahan | Mode bertahan maksimal. Prioritaskan proteksi modal, batasi eksposur ke pasar. |
| Transisi | Post-crash | Gradual deploy bertahap | Re-entry selektif setelah crash. Cash dikurangi bertahap sambil memantau konfirmasi pemulihan. |
Buffer Minimum
Pada fase Normal & Rally Sehat, target cash adalah 0% plus buffer minimum sesuai guardrail (0%).
Naik Bertahap
Pada Rally Rapuh & Crash, target cash dinaikkan bertahap mengikuti posisi skor risiko.
Guardrail
Perubahan cash dibatasi maksimal 5% per siklus untuk menghindari keputusan reaktif.
Riwayat Fase Pasar
Perjalanan kondisi pasar dari waktu ke waktu.
Normal
Rally Sehat
Rally Rapuh
Crash
Transisi
Riwayat Skor Risiko
Semakin tinggi skor, semakin defensif posisi cash.
0-30
56-75
76+
Riwayat Target Cash
Perjalanan target cash buffer dari waktu ke waktu.
Skor Risiko dan Target Cash
Melihat apakah kenaikan risiko pasar diikuti kenaikan cash buffer.
Skor Risiko (0-100)
Target Cash (%)
Normal
Rally Sehat
Rally Rapuh
Crash
Transisi
Pola Candlestick & Grafik
Pembacaan bentuk harga historis yang bersifat deskriptif, bukan ramalan. Hasil di halaman ini tidak mengubah cash target, fair value, maupun keputusan beli/jual — ia hanya membantu melihat apa yang sedang dilakukan pasar.
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pola yang terdeteksi di IHSG saat ini
Per 02 Oct 2026 · 175 bar dianalisis
Pola grafik (struktur pivot)
Double Top
Bearish
Double Top · Terkonfirmasi
Keyakinan 66%
Dua puncak 6462.74 dan 6712.50 (beda 3.7%), neckline 6230.10 sudah jebol.
Target referensi: 5.748
Pola candlestick (candle terakhir)
Tweezer Bottom
Bullish
Reliabilitas sedang · keyakinan 77%
Body 37% dari range, upper shadow 22%, lower shadow 40%.
Bullish Harami
Bullish
Reliabilitas rendah · keyakinan 63%
Body 37% dari range, upper shadow 22%, lower shadow 40%.
Inside Bar
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 63%
Body 37% dari range, upper shadow 22%, lower shadow 40%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Triple Top, Ascending Triangle (ditampilkan sekunder karena rentang pivot-nya tumpang tindih dengan pola utama)
Kamus 56 pola candlestick & grafik
Kurasi lengkap 40 pola candlestick dan 16 pola grafik — dilengkapi ilustrasi, bias arah, reliabilitas, dan syarat konfirmasi.